Диверсифицированный портфель: портфель инвестиций на фондовом, валютном и товарном рынках

График структуры

Переданные в доверительное управление средства размещаются одновременно в инструменты фондового, валютного и товарного рынков, что увеличивает эффективность соотношения «риск к доходности» по сравнению с аналогичными методами торговли на одном рынке.

В качестве объектов инвестирования используются биржевые фьючерсные контракты торговой площадки ФОРТС:

• на индекс РТС;
• на доллар США;
• на сырую нефть сорта «BRENT»;
• на аффинированное золото в слитках.

Соотношение активов в портфеле рассчитывается по математической модели, обеспечивающей наиболее эффективное соотношение риска и прогнозируемой доходности.

Управление портфелем производится в строгом соответствии с сигналами торговой стратегии: доля активов на рынках, в которых наблюдается стагнация или отрицательная динамика, сокращается, количество активов на рынках с формирующейся устойчивой положительной тенденцией увеличивается. Использование инструментов срочного рынка позволяет значительно сократить комиссионные издержки, а также повысить доходность портфеля за счет размещения свободного денежного остатка в безрисковые инструменты с фиксированной доходностью.

Соотношение риск / доходность

Ожидаемая доходность составляет 15–25% годовых. Волатильность - 15%.

Рекомендуемый срок инвестирования - от одного года.